Plus500

Δείκτες τεχνικής ανάλυσης

 

Οι δημοφιλέστεροι δείκτες και ταλαντωτές στη τεχνική ανάλυση

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δεικτών τεχνικής ανάλυσης: εκείνοι που προηγούνται της τάσης (leading) και εκείνοι που την ακολουθούν με υστέρηση (lagging). Στη πρώτη περίπτωση ο δείκτης προηγείται των διακυμάνσεων των τιμών, δίνοντας έτσι μια δυνατότητα πρόβλεψης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο δείκτης είναι ένα εργαλείο επιβεβαίωσης, επειδή ακολουθεί την μεταβολή των τιμών. Ένας πρόδρομος δείκτης εκτιμάται ότι είναι πιο χρήσιμος κατά τη διάρκεια περιόδων πλάγιας, χωρίς τάση,  κίνησης των τιμών διαπραγμάτευσης, ενώ οι δείκτες με υστέρηση είναι περισσότερο χρήσιμοι κατά τη διάρκεια των περιόδων με ξεκάθαρη τάση.

Υπάρχουν επίσης δύο τύποι κατασκευής δεικτών: εκείνοι που δεσμεύονται σε ένα οριοθετημένο φάσμα τιμών και εκείνοι που δεν το κάνουν αυτό. Οι δείκτες που είναι δεσμευμένοι σε ένα φάσμα τιμών ονομάζονται ταλαντωτές (oscillators) και αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τύπο δεικτών. Οι ταλαντωτές έχουν ένα εύρος τιμών, π.χ. μεταξύ 0 και 100, και σηματοδοτούν περιόδους όπου μια αξία είναι υπερτιμημένη (όταν η τιμή του ταλαντωτή είναι κοντά στο 100) ή υπερπωλημένη (όταν η τιμή του ταλαντωτή είναι κοντά στο μηδέν). Οι μη οριοθετημένοι δείκτες σχηματίζουν, επίσης, σήματα αγοράς και πώλησης και καταδεικνύουν την ισχύ ή την αδυναμία της τάσης, αλλά διαφέρουν στον τρόπο που το κάνουν αυτό.

Οι δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι δείκτες για να σχηματιστούν σήματα αγοράς ή πώλησης στη τεχνική ανάλυση είναι μέσω των διασταυρώσεων (crossovers) και της απόκλισης. Οι διασταυρώσεις είναι τα πιο δημοφιλή σήματα και αντικατοπτρίζονται είτε όταν η τιμή τέμνει έναν κινητό μέσο όρο, ή όταν δύο διαφορετικοί κινητοί μέσοι όροι διασταυρώνονται ο ένας με τον άλλο. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δείκτες είναι μέσω της απόκλισης, η οποία συμβαίνει όταν η κατεύθυνση της τάσης των τιμών και η κατεύθυνση της τάσης του δείκτη κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα προς εκείνους που χρησιμοποιούν τον δείκτη ότι η τάση των τιμών εξασθενεί.

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση αποτελούν μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή πρόσθετων πληροφοριών. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στον προσδιορισμό της ορμής, των τάσεων, της μεταβλητότητας και διάφορων άλλων πτυχών μιας διαπραγματευόμενης αξίας και βοηθούν στην τεχνική ανάλυση των τάσεων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν και ορισμένοι traders χρησιμοποιούν αποκλειστικά ένα και μόνο δείκτη για τα σήματα αγοράς και πώλησης, οι δείκτες είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη μεταβολή των τιμών, τους σχηματισμούς στα διαγράμματα τιμών και άλλους δείκτες.

Συμμετέχετε και εσείς στο μεγαλύτερο Κοινωνικό Δίκτυο Συναλλαγών στο κόσμο
Ανοίξτε ΤΩΡΑ ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στο eToro
(οι συναλλαγές με μόχλευση εμπεριέχουν ρίσκο)

Κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD)

Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης, ευρύτερα γνωστός ως MACD, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και περισσότερο χρησιμοποιούμενους δείκτες στην τεχνική ανάλυση. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους, που βοηθούν τη μέτρηση της ορμής (momentum) της αξίας. Ο MACD είναι απλά η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κινητών μέσων όρων, διαφορά η οποία σχεδιάζεται με βάση μια κεντρική γραμμή. Η κεντρική γραμμή είναι το σημείο στο οποίο οι δύο κινητοί μέσοι όροι είναι ίσοι. Μαζί με τον MACD και τη κεντρική γραμμή, απεικονίζεται στο διάγραμμα και ένας εκθετικός κινητός μέσος του ίδιου του MACD. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον δείκτη ορμής είναι η μέτρηση της βραχυπρόθεσμης ορμής σε σύγκριση με τη πιο μακροπρόθεσμη ορμή ώστε να μπορέσει να προκύψει μια ένδειξη της τρέχουσας κατεύθυνσης της ορμής.

MACD = βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος – μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος

MACD

MACD

Όταν ο MACD είναι θετικός, αυτό σηματοδοτεί ότι ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος βρίσκεται πάνω από το μακροπρόθεσμο κινητό μέσο και αυτό δείχνει μια ανοδική ορμή. Το αντίθετο ισχύει όταν ο MACD είναι αρνητικός, καθώς αυτό σηματοδοτεί ότι βραχυπρόθεσμος είναι κάτω από τον μακροπρόθεσμο ΚΜΟ και αυτό υπονοεί μια πτωτική ορμή. Όταν η γραμμή MACD διασχίζει την κεντρική γραμμή, αυτό σηματοδοτεί τη διασταύρωση των κινητών μέσων όρων. Οι πιο συνηθισμένες τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του MACD είναι οι 26 και οι 12 ημέρες για τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους. Η γραμμή σήματος δημιουργείται συνήθως με τη χρήση ενός εκθετικός κινητού μέσου όρου 9 ημερών των τιμών του MACD. Οι τιμές αυτές μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε τεχνικού αναλυτή και κάθε αξίας. Για αξίες με μεγαλύτερη μεταβλητότητα, χρησιμοποιούνται μικρότερης διάρκειας μέσοι όροι, ενώ σε λιγότερο ευμετάβλητες αξίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερης διάρκειας μέσοι όροι.

Μια άλλη εκδοχή του δείκτη MACD, που συναντάται συχνά στα διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης, είναι το ιστόγραμμα MACD. Το ιστόγραμμα σχεδιάζεται πάνω στην κεντρική γραμμή και απεικονίζεται με ράβδους. Κάθε ράβδος είναι η διαφορά μεταξύ του MACD και της γραμμής σήματος, δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, του εκθετικού κινητού μέσου όρου των εννέα ημερών. Όσο υψηλότερη είναι οι ράβδοι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ορμή που υπάρχει στη κατεύθυνση που στοχεύουν οι ράβδοι.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω διάγραμμα, ένα από τα πιο συνηθισμένα σήματα αγοράς δημιουργείται όταν ο MACD περνάει πάνω από τη γραμμή σήματος (μπλε διακεκομμένη γραμμή), ενώ σήματα πώλησης προκύπτουν όταν ο MACD διασχίζει προς τα κάτω τη γραμμή σήματος.

Συμμετέχετε και εσείς στο μεγαλύτερο Κοινωνικό Δίκτυο Συναλλαγών στο κόσμο
Ανοίξτε ΤΩΡΑ ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στο eToro
(οι συναλλαγές με μόχλευση εμπεριέχουν ρίσκο)

Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI)

RSI

RSI

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι άλλος ένας από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και ευρέως γνωστούς δείκτες ορμής στην τεχνική ανάλυση. Ο RSI βοηθά στο να σηματοδοτήσει τις συνθήκες όπου μια αξία είναι υπεραγορασμένη ή υπερπωλημένη. Ο δείκτης σχεδιάζεται σε ένα εύρος μεταξύ 0 και 100. Μια τιμή μεγαλύτερη από 70 χρησιμοποιείται για να δείξει ότι η αξία είναι υπεραγορασμένη, ενώ μια τιμή μικρότερη από 30 χρησιμοποιείται για να δείξει ότι είναι υπερπωλημένη. Ο δείκτης αυτός βοηθά τους traders να προσδιορίσουν κατά πόσο η τιμή μιας αξίας έχει αδικαιολόγητα εξωθηθεί στα τρέχοντα επίπεδα και κατά πόσο μπορεί να προετοιμάζεται μια αντιστροφή.

Ο πρότυπος υπολογισμός του RSI χρησιμοποιεί ως βάση 14 ημέρες διαπραγμάτευσης, κάτι που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε ο δείκτης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Αν η περίοδος διαπραγμάτευσης προσαρμοστεί σε λιγότερες ημέρες, ο RSI θα είναι πιο ασταθής και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.

Συμμετέχετε και εσείς στο μεγαλύτερο Κοινωνικό Δίκτυο Συναλλαγών στο κόσμο
Ανοίξτε ΤΩΡΑ ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στο eToro
(οι συναλλαγές με μόχλευση εμπεριέχουν ρίσκο)

Όγκος σε ισορροπία (OBV)

Ο δείκτης όγκου σε ισορροπία (OBV) είναι ένας πολύ γνωστός τεχνικός δείκτης που αντικατοπτρίζει τις μεταβολές στον όγκο. Είναι επίσης ένα από τους απλούστερους στον υπολογισμό και στην κατανόηση δείκτες όγκου.

Ο OBV υπολογίζεται παίρνοντας το συνολικό όγκο για μια περίοδο διαπραγμάτευσης και να θέτοντας του μια θετική ή αρνητική τιμή ανάλογα με το αν η τιμή της αξίας έκλεισε ανοδικά ή καθοδικά κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης. Όταν η τιμή ανέβει κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας, ο όγκος θα έχει μια θετική αξία, ενώ θα έχει αρνητική τιμή εκχωρείται όταν η τιμή υποχωρήσει στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Ο θετικός ή αρνητικός συνολικός όγκος της περιόδου στη συνέχεια προστίθεται σε ένα σύνολο που έχει συσσωρευτεί από την έναρξη του υπολογισμού του δείκτη.

Είναι σημαντικό να εστιάζουμε τη προσοχή μας στη τάση του OBV, καθώς αυτή είναι πιο σημαντική από την ίδια τη τιμή του δείκτη OBV. Ο δείκτης αυτός επεκτείνει τη βασική μέτρηση του όγκου συναλλαγών, συνδυάζοντας τον όγκο και την μεταβολή των τιμών.

Στοχαστικός ταλαντωτής

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους δείκτες ορμής που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον δείκτη είναι ότι σε μια ανοδική τάση, η τιμή θα πρέπει να πλησιάζει κοντά στα υψηλά ενός εύρους συναλλαγών, σηματοδοτώντας έτσι μια ανοδική ορμή της τιμής της αξίας. Σε καθοδικές τάσεις, η τιμή θα πρέπει να πλησιάζει κοντά στα χαμηλά του εύρους διαπραγμάτευσης, σηματοδοτώντας μια πτωτική ορμή.

στοχαστικός ταλαντωτής

στοχαστικός ταλαντωτής

Ο στοχαστικός ταλαντωτής σχεδιάζεται σε ένα εύρος από το 0 έως το 100 και σηματοδοτεί υπεραγορασμένες συνθήκες όταν βρίσκεται πάνω από το 80 και υπερπωλημένες συνθήκες βρίσκεται κάτω από το 20. Ο στοχαστικός ταλαντωτής περιέχει δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή είναι η %K, η οποία είναι ουσιαστικά η πρώτη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να διατυπωθεί η έννοια της ορμής που κρύβεται πίσω από τον ταλαντωτή. Η δεύτερη γραμμή είναι η %D, η οποία είναι απλά ένας κινητός μέσος όρο της %Κ. Η %D γραμμή θεωρείται ότι είναι η πιο σημαντική εκ των δύο, καθώς θεωρείται ότι παράγει καλύτερα σήματα αγοράς και πώλησης. Ο στοχαστικός ταλαντωτής χρησιμοποιεί γενικά τις τελευταίες 14 περιόδους διαπραγμάτευσης για τον υπολογισμό του, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Συμμετέχετε και εσείς στο μεγαλύτερο Κοινωνικό Δίκτυο Συναλλαγών στο κόσμο
Ανοίξτε ΤΩΡΑ ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στο eToro
(οι συναλλαγές με μόχλευση εμπεριέχουν ρίσκο)

Σχόλια μέσω Facebook

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε την χρήση cookies. περισσότερες πληροφορίες

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του. Τρίτα μέρη, όπως η Google, το Facebook κ.ά., κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.

κλείσιμο